Rabu, 03 Juni 2015

RISK AND RETURN IN BONDS



Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang berinvestasi dalam bentuk obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo, dimana nilai utang dari obligasi tersebut dinyatakan dalam surat utangnya. Suatu investasi baik dalam bentuk saham maupun surat utang memiliki risiko. Risiko default merupakan risiko pada suatu surat utang (obligasi), dimana penerbit obligasi tidak dapat membayarkan utang yang sudah jatuh tempo kepada pemegang obligasi (investor). Sedangkan kupon merupakan pendapatan suku bunga yang diterima oleh pemegang obligasi atas perjanjian dengan penerbit obligasi tersebut, dan suku bunga disebut sebagai imbal hasil yang diperoleh oleh investor.

PENDAHULUAN

Seseorang yang mempunyai kas surplus sering sekali berpikir untuk mencari suatu alternatif yang dapat memberikan suatu hasil di kemudian hari. Dana yang dimiliki oleh seorang yang memiliki kas surplus tidak selalu harus dalam bentuk tabungan maupun asuransi, melainkan dapat menyimpan dana yang terkumpul ke dalam sebuah bentuk investasi. Maka dengan melakukan perhitungan yang cerdas yakni menghitung yield (hasil) atau return (imbal hasil) dari alternatif-alternatif yang ditawarkan serta menghitung total nilai akan datang (future value) mutlak dibutuhkan, dan ini diharapkan menjadi sebuah unsur yang membantu seorang kas surplus sebelum melakukan sebuah investasi. Falsafah utama dalam berinvestasi, yaitu high risk, high return (resiko tinggi, imbal hasil juga tinggi). Dalam berinvestasi ada beberapa prinsip yang harus diketahui, yakni meningkatnya ketidakpastian global menganjurkan setiap investor untuk memegang mata uang yang kuat karena penurunan harga komoditas berimplikasi turunnya nilai ekspor sehingga neraca perdagangan dan neraca berjalan akan mengalami defisit. Investor juga harus menyadari bahwa prinsip melakukan investasi dalam bentuk asset, baik rill maupun finansial adalah sama.
Sebagai seorang yang memiliki kas surplus hendaknya memahami bahwa pembelajaran dari kesalahan sendiri serta kesalahan orang lain sangat membantu untuk memilih sebuah investasi. Sehingga seorang pemilik kas surplus akan berpikir rasional untuk memilih suatu investasi yang baik. Membandingkan nilai dengan harga harus menjadi bahan perhatian seorang investor yaitu dengan menerapkan strategi buy low and sell high, selain itu investor harus memahami apa yang hendak ia beli ( buy what you know and know what you buy). Mencari asset yang returnnya positif (necessary condition) dengan pertumbuhan return yang juga positif (sufficient condition). Memahami aset yang nilainya lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan akan memberi peluang bagi investor untuk mendapatkan pertumbuhan yang bernilai positif baik dalam return yang pertama dan return yang kedua. Setiap investor harus mampu melihat dan memahami suatu produk investasi.
Pada dasarnya pilihan investasi akan tergantung dari beberapa faktor, antara lain: Jangka waktu investasi, Tingkat risiko yang diterima, Karakter arus kas yang dikehendaki. Sebagai seorang investor harus dapat melihat nilai investasi yang ditanamkan oleh suatu perusahaan dengan melihat hasilnya (return), serta menganalisis kinerja suatu perusahaan merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak terpisahkan. Pada umumnya suatu perusahaan melakukan investasi pada suatu aset tetap dan surat berharga, dimana surat berharga ini dibedakan menjadi kelompok, yaitu surat utang dan saham. Investasi secara tidak langsung pada suatu perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk pembelian surat utang (obligasi) atau saham.  Obligasi merupakan suatu instrument investasi, maka investor sangat memerlukan yield (imbal hasil) yang diperoleh dari instrument tersebut. Imbal hasil obligasi merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada pada suatu obligasi. Obligasi (bond) merupakan utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Nilai utang dari obligasi tersebut dinyatakan dalam surat utangnya (Hartono, 2009:150). Imbal hasil yang dapat diperoleh investor dari sebuah obligasi mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.
Kehadiran pasar modal sangat penting bagi seorang investor maupun sebuah perusahaan, dimana melalui instrumen pasar modal perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan dana dapat menghimpun dananya dengan menjual sahamnya kepada public atau menerbitkan surat hutang (obligasi), sedangkan investor sebagai pihak yang mempunyai dana dapat dijadikan pasar modal sebagai alternatif saran investasi untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi akan memberikan bagi hasil berupa deviden atau berupa bunga (coupon) jika menjual sahamnya kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Sifat dari utang adalah mempunyai jangka waktu jatuh tempo dan berbunga. Serta pola pembayaran bunga biasanya adalah rutin, misalnya kuartalan atau semesteran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga obligasi adalah diantaranya bunga obligasi (coupon), jangka waktu jatuh tempo, dan liquiditas obligasi.


KAJIAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teoritis
Risiko adalah Suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu atau probabilitas sesuatu hasil/outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. (Situmorang; 2009). Risiko dapat juga dikatakan ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (Salim; 1993). Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald Ebert, risiko adalah uncertainty about future event, adapun Joel G.Siegel dan Jae K.Sim mendefinisikan risiko pada 3 hal: Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan, variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan(Sumber:https://nykafahmautami.wordpress.com/2012/09/16/risk-and-return/). Risiko adalah Kemungkinan kerugian finansial atau lebih formal, variabilitas pengembalian yang terkait dengan asset yang diberikan (Gitman; 2009).
Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Imbal hasil adalah keuntungan atau kerugian total yang dialami pada investasi selama periode waktu tertentu. Dihitung dengan membagi distribusi aset kas selama periode tersebut, ditambah perubahan nilai, dengan awal nilai investasi periode tersebut (Gitman; 2009). Menurut R. J. Shook, return merupakan laba investasi, baik melalui bunga atau deviden. Beberapa pengertian return yang lain :
1.    Return on equity atau imbal hasil atas ekuitas merupakan pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham.
2.    Return of capital atau imbal hasil atas modal merupakan pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan dan bukan distribusi deviden. Investor mengurangi biaya investasi dengan jumlah pembayaran.
3.    Return on investment atau imbal hasil atas investasi merupakan membagi pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba.
4.    Return on invested capital atau imbal hasil atas modal investasi merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalisasi perusahaan.
5.    Return realisasi merupakan return yang telah terjadi.
6.    Return on network atau imbal hasil atas kekayaan bersih merupakan pemegang saham yang dapat menentukan imbal hasilnya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersihnya.
7.    Return on sales atau imbal hasil atas penjualannya merupakan untuk menentukan efisiensi operasi perusahaan, seseorang dapat membandingkan presentase penjualan bersihnya yang mencerminkan laba sebelun pajak terhadap variable yang sama dari periode sebelumnya.
8.    Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Total return merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu.
9.    Return realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return-return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut serta, return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return-return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. (Sumber: https://nykafahmautami.wordpress.com/2012/09/16/risk-and-return/).
Obligasi (bond) merupakan utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Bond adalah instrument utang jangka panjang yang digunkan oleh  bisnis dan pemerintah untuk menaikkan utang dalam jumlah besa, umumnya dari kelompok pemberi pinjaman (Gitman; 2009). Nilai utang dari obligasi tersebut dinyatakan dalam surat utangnya (Hartono, 2009:150). Obligasi merupakan suatu instrument investasi, maka setiap  investor sangat memerlukan yield (imbal hasil) dari instrument tersebut. Imbal hasil obligasi tersebut adalah hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Ketika sebuah perusahaan ingin meminjam uang dari masyarakat dengan jangka panjang, biasanya akan melakukan dengan menerbitkan atau menjual surat utang yang umumnya disebut obligasi (Ross at al 201; 2003). Tingkat imbal hasil obligasi yang diperoleh investor tersebut akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. sifat dari suatu surat utang (obligasi) adalah memiliki bunga (coupon) dan jangka waktu jatuh tempo. Kupon adalah berupa pendapatan suku bunga yang diterima oleh pemegang obligasi atas perjanjian dengan penerbit obligasi tersebut. Kupon biasanya dilakukan pembayaran secara periode tertentu (Sapto Rahardjo; 2003). Nilai suatu kupon yang tinggi akan menarik minat investor untuk melakukan investasi karena nilai kupon yang tinggi akan memberikan yield yang tinggi pula kepada investor dan nilai ini berbanding lurus dengan harga obligasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa high risk, high return (resiko tinggi, imbal hasil juga tinggi). Salah satu faktor yang mempengaruhi imbal hasil obligasi adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI rate). Ketika tingkat suku bunga SBI menurun maka banyak perusahaan yang akan menerbitkan obligasi, Sedangkan dengan naiknya tingkat suku bunga SBI mengakibatkan investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi atas risiko di masa depan.
Sedangkan jangka waktu jatuh tempo yang sering disebut dengan maturity date, pada tanggal jatuh tempo ini penerbit obligasi harus membayarkan nilai pokok obligasinya kepada investor. Obligasi yang memiliki periode jatuh tempo lebih lama maka akan semakin lebih tinggi tingkat risikonya sehingga yield yang didapatkan juga berbeda dengan obligasi yang umur jatuh temponya cukup pendek. Oleh karena itu, periode jatuh tempo untuk obligasi perusahaan di Indonesia biasanya dibuat dalam jangka waktu 5 tahun saja (Sapto Rahardjo; 2003). Aarstol (2000) dan Sapto Rahardjo (2003) mengemukakan bahwa semakin pendek jangka waktu obligasi maka akan semakin diminati investor karena dianggap resikonya lebih kecil. Tingginya volume dan frekuensi transaksi perdagangan obligasi akan mengindikasikan bahwa obligasi itu bersifat liquid. Menurut Yuan (2001) Likuiditas obligasi yang tinggi akan menyebabkan obligasi lebih menarik karena tersedianya pembeli dan penjual yang lebih banyak sehingga pihak yang memiliki obligasi dapat menjual obligasinya kapan saja. Setiap investor akan mendapatkan imbal hasil dari selisih kenaikan harga (capital gain), selain dari pendapatan tetap bunga (coupon). Harga obligasi selalu mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan oleh aktivitas jual beli dari investor, maupun dipengaruhi oleh besaran variabel ekonomi makro seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar.
Seorang investor yang akan membeli obligasi hendaknya memperhatikan adanya default risk, yaitu risiko yang dihadapi oleh investor atau pemegang obligasi karena tidak dapat membayar obligasi pada saat jatuh tempo (Manurung dan Tobing, 2010:5). Bond Rating adalah skala risiko dari beberapa obligasi yang diperdagangkan. Skala ini menunjukkan seberapa aman bagi investor. Keamanan ini ditunjukkan oleh kemampuan dalam membayar bunga dan pelunasan pokok pinjaman. Untuk menentukan skala tersebut diperlukan variabel yang mempengaruhi obligasi, kemudian dihitung. Dari perhitungan tersebut ditemukan standar untuk mendapatkan peringkat tertentu (Lubis, 2006). Bon rating ini dapat digunakan sebagai acuan ketika hendak membeli suatu obligasi. Default risk dapat dipengaruhi oleh siklus bisnis yang berubah sehingga menurunkan perolehan laba, kondisi ekonomi makro dan situasi politik yang terjadi, dan lain sebagainya. Bond Rating ini berguna bagi pasar ekonomi makro suatu negara untuk melihat kinerja suatu perusahaan yang hendak menerbitkan obligasi.

2.2 Penelitian Terdahulu
            Menurut Herdy Damena, Ervita Safitri, Rini Aprilia (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Bunga Coupon (Bunga Obligasi), Jangka Waktu Jatuh Tempo, dan Liquiditas Obligasi Terhadap Tingkat Perubahan Harga Obligasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 65 obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012 yang dipilih secara purposive sampling. Dengan menggunakan Model penelitian yaitu model regresi linier berganda. Hipotesis yang diuji menggunakan uji t dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan menunjukkan bahwa coupon, jangka waktu jatuh tempo dan likuiditas obligasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat perubahan harga obligasi, dengan nilai F hitung (51,842) > F tabel (2,75). Secara parsial adalah coupon berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga obligasi, jangka waktu jatuh tempo tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga obligasi, sedangkan likuiditas obligasi berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga obligasi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2012.
            I Gusti Ayu Purnamawati (2011) dengan judul “Pengaruh Peringkat Obligasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Rasio Leverage, Ukuran Perusahaan dan Umur Obligasi pada Imbal Hasil Obligasi Korporasi di Bursa Efek Indonesia” Penelitian ini dilakukan kepada seluruh obligasi korporasi non keuangan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009 sampai dengan 2010 yang berjumlah 63 obligasi berdasarkan kriteria purposive sampling diperoleh 33 sampel obligasi. Tujuan penelitin ini untuk mengetahui pengaruh peringkat obligasi, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, rasio Leverage, ukuran perusahaan, dan umur obligasi pada imbal hasil obligasi di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan regresi linear berganda (multiple regression). Penelitian ini menyimpulkan bahwa peringkat obligasi dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada imbal hasil obligasi.Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan umur obligasi berpengaruh positif pada imbal hasil obligasi.Sedangkan rasio leverage tidak berpengaruh pada imbal hasil obligasi.
Menurut Gatot Nazir Ahmad, Mohammad Zakaria (2009) dengan judul “Pengaruh Bond Rating Terhadap Imbal Hasil Saham di Bursa Efek Indonesia” penelitian ini dilakukan terhadap 20 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008 dengan menggunakan Beta, EPS, likuiditas sebagai variabel kontrol untuk melihat pengaruh Bond Rating terhadap Return Saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Beta dan Likuiditas memberikan pengaruh yang negatif. Beta tidak sesuai teori dan tidak mendukung penelitian sebelumnya, sedangkan likuiditas tidak mendukung secara teori dan penelitian terdahulu, sedangkan EPS memberikan pengaruh yang positif terhadap return saham, sejalan dengan tori dan penelitian sebelumnya, namun ketiga variabel ini, tidak membrikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham.
Menurut Eliada Herwiyanti dan Zaki Baridwan (2008) dengan judul “Pengaruh Kualitas Laba pada Yields Obligasi dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi” penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur tidak melibatkan seluruh seluruh emiten yang menerbitkan obligasi di pasa modal Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai hasil pengujian terhadap H1 disimpulkan bahwa pelaku pasar khususnya investor obligasi di pasar modal Indonesia tidak memperhatikan kualitas laba dalam berinvestasi obligasi, hal ini dikarenakan obligasi merupakan investasi fixed claim, jadi relative lebih aman dibandingkan berinvestasi dengan saham, hal ini menunjukkan bahwa dan pengujian pada H2 dan H3 menyimpulkan bahwa pengaruh kualitas laba terhadap yield to maturity tidak dapat di moderasi dengan corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusi dan komisaris independen. Hal ini mungkin dikarenakan belum tersosialisasinya dengan baik konsep good corporate governance atau bisa jadi karena adanya praktik good corporate governance di Indonesia masih lemah.

KESIMPULAN
meningkatnya ketidakpastian global menganjurkan setiap investor untuk memegang mata uang yang kuat karena penurunan harga komoditas akan berimplikasi terhadap turunnya nilai ekspor sehingga neraca perdagangan dan neraca berjalan akan mengalami defisit. Investor juga harus menyadari bahwa prinsip melakukan investasi dalam bentuk asset, baik rill maupun finansial adalah sama. Setiap investor harus mampu melihat dan memahami suatu produk investasi dan nilai investasi yang ditanamkan oleh suatu perusahaan dengan melihat hasilnya (return), serta menganalisis kinerja suatu perusahaan merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak terpisahkan. Pada dasarnya pilihan investasi akan tergantung dari beberapa faktor, antara lain: Jangka waktu investasi, Tingkat risiko yang diterima, Karakter arus kas yang dikehendaki. Suatu perusahaan melakukan investasi pada suatu aset tetap dan surat berharga, dimana surat berharga ini dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu surat utang dan saham.
Obligasi adalah suatu instrument investasi. Dimana obligasi (bond) merupakan utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Nilai utang dari obligasi tersebut dinyatakan dalam surat utangnya (Hartono, 2009:150). Imbal hasil obligasi tersebut adalah hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi dan tingkat imbal hasil obligasi yang diperoleh investor tersebut akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Sifat dari suatu surat utang (obligasi) adalah memiliki bunga (coupon) dan jangka waktu jatuh tempo. Kupon berupa pendapatan suku bunga yang diterima oleh pemegang obligasi atas perjanjian dengan penerbit obligasi tersebut. Nilai suatu kupon yang tinggi akan menarik minat investor untuk melakukan investasi karena nilai kupon yang tinggi akan memberikan yield yang tinggi pula kepada investor dan nilai ini berbanding lurus dengan harga obligasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa high risk, high return (resiko tinggi, imbal hasil juga tinggi).
Jangka waktu jatuh tempo sering disebut dengan maturity date. Dimana pada tanggal jatuh tempo penerbit obligasi harus membayarkan nilai pokok obligasinya kepada investor. Obligasi yang memiliki periode jatuh tempo lebih lama, mengindikasikan bahwa tingkat risikonya semakin lebih tinggi sehingga yield yang didapatkan juga berbeda dengan obligasi yang umur jatuh temponya cukup pendek. Default risk, yaitu risiko yang dihadapi oleh investor atau pemegang obligasi karena tidak dapat membayar obligasi pada saat jatuh tempo (Manurung dan Tobing, 2010:5). Default risk dapat dipengaruhi oleh siklus bisnis yang berubah sehingga menurunkan perolehan laba, kondisi ekonomi makro dan situasi politik yang terjadi, dan lain sebagainya. Maka Bond Rating merupakan skala risiko dari beberapa obligasi yang diperdagangkan. Bon rating ini dapat digunakan sebagai acuan ketika hendak membeli suatu obligasi. Melalui Bon Rating pasar ekonomi makro suatu negara dapat melihat kinerja suatu perusahaan yang hendak menerbitkan obligasi dan memilih yang terbaik..

DAFTAR PUSTAKA

Frensidy, Budi. 2013. Lihai Sebagai Investor Panduan Memahami Dunia Keuangan dan Investasi di Indonesia. Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat : Jakarta
Gitman. 2009. Management Finance. Brief Fifth Edition : US
Hartono, J. 2009. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Keenam. BPFE : Yogyakarta.
Hadianto dan Wijaya. 2010, Prediksi Kebijakan Utang, Profitabilitas, Likuiditas Ukuran, dan Status Perusahaan Terhadap Kemungkinan Penentuan Peringkat Obligasi, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Vol. 3, No. 3
Lubis, Ade Fatma. 2006. Pasar Modal. Depok FEUI.
Manurung, A.H., dan Tobing, W.R. L. 2010. Obligasi (Harga portofolio dan Perdagangannya). Jakarta: PT. Adler Manurung Press.
Nurfauziah dan A.Fatma.S. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Yield Obligasi Perusahaan (studi kasus pada industri perbankan dan industri finansial), Jurnal Siasat Business Vol.2 No.9.
Prihadi, Toto. 2012. Praktis Memahami Laporan Keuangan Sesuai IFRS & PSAK. Edisi Kedua. Penerbit PPM Manajemen : Jakarta
Rahardjo, Sapto. 2003. Panduan Investasi Obligasi. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.
Ross, Westerfield, Jordan. 2003. Fundamentals of Corporate Finance. Edisi ketujuh : US
Situmorang, Syafrizal. 2009. Bisnis Perencanaan dan Pengembangan. Edisi kedua. USU Press : Medan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar